FRR考试以巴塞尔新协议为核心框架，分四大模块，总题量120道单选，中文机考时长120分钟，各模块占比分别为市场风险管理30%、信用风险管理27%、操作风险管理20%、资产负债管理23%。以下是各模块详细内容： 一、市场风险管理（30%） 该模块聚焦金融市场各类风险的识别、计量、管理与监管合规，核心围绕风险价值（VaR）、预期损失（ES）计算、压力测试等关键工具，以及不同市场的风险管理实操。具体包括：识别外汇、利率、股票、商品等市场的风险特征；掌握风险价值与预期损失的计算逻辑和应用场景；开展压力测试与回测的流程与方法；熟悉市场风险监管资本的计量规则，如标准法与内部模型法的适用条件与操作要求；运用限额管理、对冲等手段进行市场风险缓解，同时结合巴塞尔协议相关监管要求规范管理流程。 二、信用风险管理（27%） 核心是信用风险的全流程管理与监管适配，覆盖个人、企业、主权及交易对手等多维度信用风险场景。主要内容有：信用风险评估，包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险敞口（EAD）等核心指标的理解与估算；个人零售贷款与企业贷款的信用评分、审批流程及贷后监测方法；信用风险模型的输入要素、应用逻辑与验证流程，如信用评分卡设计、信用风险组合管理；交易对手信用风险的识别与计量，含信用价值调整（CVA）的计算；契合巴塞尔协议的信用风险监管资本计量，如内部评级法的实施要点，以及信用风险缓释工具的运用与监管要求。 三、操作风险管理（20%） 以操作风险的框架搭建、量化评估与监管合规为核心，强调风险与控制的融合管理。具体涵盖：操作风险的分类，包括内部欺诈、外部欺诈、就业政策、工作场所安全等七大损失事件类型；损失数据收集（LDC）的规范、风险与控制自我评估（RCSA）的流程及关键风险指标（KRI）的设定；操作风险的量化方法，如基本指标法、标准法、高级计量法的适用范围与计算方式；操作风险资本的监管要求，以及损失事件的报告、处置与后续改进机制，确保符合巴塞尔协议对操作风险的监管规范。 四、资产负债管理（23%） 围绕银行资产负债匹配、利率与流动性风险管控及资本充足率达标展开，贴合银行日常经营与监管核心要求。具体内容包括：流动性风险的识别、计量，如流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）的计算与监管标准；利率敏感性分析、久期缺口管理等工具的运用，以应对资产负债的利率风险；资产负债结构优化与匹配策略，平衡盈利性与安全性；遵循巴塞尔协议的资本充足率要求，保障资本与风险资产的适配，同时掌握资产负债相关监管指标的监测与合规管理流程。 需要我按各模块整理一份**高频考点清单+典型单选题示例**，帮你快速定位备考重点并熟悉题型吗？
